EnHedge: Modeling an equity investment fund using financial derivative management and hedging strategies

Bachelor thesis topic for Economic Cybernetics BSc program at National Technical University of Ukraine.
Accepted to Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 2023: Paper link (Ukrainian with English abstract).

• Stock price prediction using ensemble model (ARIMA+LSTM+MCMC)
• 3 portfolio building methods for short- and long-term investment strategy: Markowitz, Huang-Litzenberger, Black-Litterman
• Delta option hedging

Citation

'МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ АКЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТРАТЕГІЙ КЕРУВАННЯ ФІНАНСОВИМИ ДЕРИВАТИВАМИ ТА ХЕДЖУВАННЯ' (2023)
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», (24), pp. 110–119.
doi:10.20535/2307-5651.24.2022.274836. 

@article{yukhymenkoenhedge2022,
    title={МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ АКЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТРАТЕГІЙ КЕРУВАННЯ ФІНАНСОВИМИ ДЕРИВАТИВАМИ ТА ХЕДЖУВАННЯ}, 
    author={Hanna Yukhymenko and Iryna Lazarenko},
    DOI={10.20535/2307-5651.24.2022.274836},
    number={24},
    journal={Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»},
    year={2023}, month={Oct}, pages={110–119}
}