Testing the claim in this video that if the sp500 goes down in the 3 trading days before xmas and the 3 days after xmas (aka "the grinch" period) then there's a high likelyhood the sp500 will go up the following January, and the following year ... and vice versa, with a very high correlation. See screenshot grinch_stats.png for important part from video.
Unfortunately, from my personal tests there is not a correlation. The direction of the following January and year is about equally likely to be up or down regardless of whether the grinch is up or down. If anyone reads on, and my analysis is incorrect please let me know.
From 1928 to 2023, the sp500 has had 63 up years (67 %), and 31 down years (33 %).
The grinch has been up 67 times (72 %) and down 26 times (28 %).
When the grinch is down, the next year is up 22 times (85 %) and down 4 times (15 %).
When the grinch is up, the next year is up 40 times (60 %) and down 27 times (40 %).
years where grinch_pct_chng is negative
year grinch_pct_chng next_jan_pct_chng next_year_pct_chng next_year
0 1931 -2.29 % 5.03 % -8.47 % 1932
1 1932 -2.94 % 1.61 % 45.97 % 1933
2 1937 -6.80 % 1.62 % 24.90 % 1938
3 1943 -1.03 % 1.63 % 13.89 % 1944
4 1944 -0.30 % 1.05 % 30.23 % 1945
5 1946 -2.13 % 3.03 % 0.66 % 1947
6 1955 -1.72 % -2.97 % 3.34 % 1956
7 1964 -0.04 % 3.95 % 9.74 % 1965
8 1965 -0.52 % 0.76 % -12.86 % 1966
9 1966 -0.95 % 7.75 % 20.02 % 1967
10 1968 -2.39 % -0.89 % -11.42 % 1969
11 1979 -0.39 % 7.94 % 28.37 % 1980
12 1980 -0.33 % -4.98 % -10.11 % 1981
13 1981 -0.47 % -1.91 % 14.58 % 1982
14 1984 -0.07 % 8.62 % 27.76 % 1985
15 1985 -0.12 % 1.04 % 15.54 % 1986
16 1986 -2.16 % 11.21 % 0.26 % 1987
17 1987 -0.84 % 0.44 % 8.51 % 1988
18 1988 -0.11 % 8.05 % 28.36 % 1989
19 1990 -0.42 % 5.35 % 27.77 % 1991
20 1992 -0.34 % 0.78 % 7.14 % 1993
21 2002 -1.83 % -5.87 % 22.32 % 2003
22 2005 -0.37 % 0.89 % 11.78 % 2006
23 2012 -2.86 % 2.44 % 26.39 % 2013
24 2016 -0.67 % 0.93 % 18.42 % 2017
25 2022 -2.46 % 6.60 % 24.73 % 2023
year where grinch_pct_chng is positive
year grinch_pct_chng next_jan_pct_chng next_year_pct_chng next_year
0 1928 3.94 % 3.75 % -13.54 % 1929
1 1929 3.62 % 7.60 % -27.57 % 1930
2 1930 1.21 % 2.15 % -48.77 % 1931
3 1933 4.39 % 10.48 % -6.03 % 1934
4 1934 4.32 % -4.31 % 41.22 % 1935
5 1935 3.26 % 6.79 % 28.21 % 1936
6 1936 2.43 % 4.96 % -37.68 % 1937
7 1938 2.15 % -5.96 % -4.74 % 1939
8 1939 0.24 % -4.59 % -16.23 % 1940
9 1940 1.54 % -3.91 % -17.08 % 1941
10 1941 4.05 % -0.45 % 9.90 % 1942
11 1942 0.93 % 5.24 % 17.64 % 1943
12 1945 1.88 % 7.65 % -11.30 % 1946
13 1947 0.13 % -4.30 % -0.91 % 1948
14 1948 0.86 % 1.81 % 12.31 % 1949
15 1949 1.03 % 2.34 % 22.63 % 1950
16 1950 2.05 % 4.29 % 14.44 % 1951
17 1951 0.51 % 1.43 % 11.64 % 1952
18 1952 1.10 % -0.60 % -6.52 % 1953
19 1954 1.13 % -0.33 % 23.76 % 1955
20 1956 1.06 % -3.20 % -13.44 % 1957
21 1957 0.25 % 3.40 % 36.90 % 1958
22 1958 2.27 % 0.02 % 8.03 % 1959
23 1959 1.07 % -7.18 % -3.00 % 1960
24 1960 0.40 % 7.31 % 24.28 % 1961
25 1961 0.80 % -2.99 % -11.08 % 1962
26 1962 0.22 % 5.60 % 19.67 % 1963
27 1963 0.38 % 2.13 % 12.36 % 1964
28 1967 0.78 % -4.03 % 8.06 % 1968
29 1969 1.13 % -8.58 % -0.91 % 1970
30 1970 2.48 % 5.19 % 12.00 % 1971
31 1971 1.02 % 2.23 % 16.11 % 1972
32 1973 3.16 % -1.14 % -29.81 % 1974
33 1974 0.37 % 9.61 % 28.42 % 1975
34 1975 1.85 % 10.96 % 18.22 % 1976
35 1976 1.56 % -4.64 % -11.12 % 1977
36 1977 1.83 % -4.87 % 2.44 % 1978
37 1978 1.69 % 3.31 % 11.59 % 1979
38 1982 1.74 % 5.03 % 19.22 % 1983
39 1983 1.09 % -0.38 % 1.95 % 1984
40 1989 2.28 % -8.51 % -8.19 % 1990
41 1991 7.26 % -2.03 % 4.42 % 1992
42 1993 0.70 % 3.47 % -1.33 % 1994
43 1994 0.27 % 2.46 % 34.16 % 1995
44 1995 1.35 % 2.46 % 19.33 % 1996
45 1996 0.67 % 6.67 % 31.67 % 1997
46 1997 1.80 % 0.54 % 26.07 % 1998
47 1998 2.36 % 4.20 % 19.64 % 1999
48 1999 1.90 % -4.18 % -9.27 % 2000
49 2000 5.49 % 6.45 % -10.53 % 2001
50 2001 1.85 % -2.12 % -23.80 % 2002
51 2003 1.53 % 2.04 % 9.33 % 2004
52 2004 0.32 % -1.73 % 3.84 % 2005
53 2006 0.08 % 1.53 % 3.65 % 2007
54 2007 1.26 % -4.74 % -37.58 % 2008
55 2008 2.18 % -11.37 % 19.67 % 2009
56 2009 0.75 % -5.22 % 11.00 % 2010
57 2010 0.07 % 1.12 % -1.12 % 2011
58 2011 0.48 % 2.77 % 11.68 % 2012
59 2013 1.25 % -2.70 % 12.39 % 2014
60 2014 0.09 % -3.07 % -0.69 % 2015
61 2015 1.20 % -3.60 % 11.24 % 2016
62 2017 0.31 % 4.75 % -7.01 % 2018
63 2018 0.74 % 7.73 % 28.71 % 2019
64 2019 0.00 % -0.99 % 15.29 % 2020
65 2020 1.21 % 0.37 % 28.79 % 2021
66 2021 2.05 % -5.86 % -19.95 % 2022
all years
year grinch_pct_chng next_jan_pct_chng next_year_pct_chng next_year
0 1928 3.94 % 3.75 % -13.54 % 1929
1 1929 3.62 % 7.60 % -27.57 % 1930
2 1930 1.21 % 2.15 % -48.77 % 1931
3 1931 -2.29 % 5.03 % -8.47 % 1932
4 1932 -2.94 % 1.61 % 45.97 % 1933
5 1933 4.39 % 10.48 % -6.03 % 1934
6 1934 4.32 % -4.31 % 41.22 % 1935
7 1935 3.26 % 6.79 % 28.21 % 1936
8 1936 2.43 % 4.96 % -37.68 % 1937
9 1937 -6.80 % 1.62 % 24.90 % 1938
10 1938 2.15 % -5.96 % -4.74 % 1939
11 1939 0.24 % -4.59 % -16.23 % 1940
12 1940 1.54 % -3.91 % -17.08 % 1941
13 1941 4.05 % -0.45 % 9.90 % 1942
14 1942 0.93 % 5.24 % 17.64 % 1943
15 1943 -1.03 % 1.63 % 13.89 % 1944
16 1944 -0.30 % 1.05 % 30.23 % 1945
17 1945 1.88 % 7.65 % -11.30 % 1946
18 1946 -2.13 % 3.03 % 0.66 % 1947
19 1947 0.13 % -4.30 % -0.91 % 1948
20 1948 0.86 % 1.81 % 12.31 % 1949
21 1949 1.03 % 2.34 % 22.63 % 1950
22 1950 2.05 % 4.29 % 14.44 % 1951
23 1951 0.51 % 1.43 % 11.64 % 1952
24 1952 1.10 % -0.60 % -6.52 % 1953
25 1953 0.00 % 4.53 % 44.21 % 1954
26 1954 1.13 % -0.33 % 23.76 % 1955
27 1955 -1.72 % -2.97 % 3.34 % 1956
28 1956 1.06 % -3.20 % -13.44 % 1957
29 1957 0.25 % 3.40 % 36.90 % 1958
30 1958 2.27 % 0.02 % 8.03 % 1959
31 1959 1.07 % -7.18 % -3.00 % 1960
32 1960 0.40 % 7.31 % 24.28 % 1961
33 1961 0.80 % -2.99 % -11.08 % 1962
34 1962 0.22 % 5.60 % 19.67 % 1963
35 1963 0.38 % 2.13 % 12.36 % 1964
36 1964 -0.04 % 3.95 % 9.74 % 1965
37 1965 -0.52 % 0.76 % -12.86 % 1966
38 1966 -0.95 % 7.75 % 20.02 % 1967
39 1967 0.78 % -4.03 % 8.06 % 1968
40 1968 -2.39 % -0.89 % -11.42 % 1969
41 1969 1.13 % -8.58 % -0.91 % 1970
42 1970 2.48 % 5.19 % 12.00 % 1971
43 1971 1.02 % 2.23 % 16.11 % 1972
44 1973 3.16 % -1.14 % -29.81 % 1974
45 1974 0.37 % 9.61 % 28.42 % 1975
46 1975 1.85 % 10.96 % 18.22 % 1976
47 1976 1.56 % -4.64 % -11.12 % 1977
48 1977 1.83 % -4.87 % 2.44 % 1978
49 1978 1.69 % 3.31 % 11.59 % 1979
50 1979 -0.39 % 7.94 % 28.37 % 1980
51 1980 -0.33 % -4.98 % -10.11 % 1981
52 1981 -0.47 % -1.91 % 14.58 % 1982
53 1982 1.74 % 5.03 % 19.22 % 1983
54 1983 1.09 % -0.38 % 1.95 % 1984
55 1984 -0.07 % 8.62 % 27.76 % 1985
56 1985 -0.12 % 1.04 % 15.54 % 1986
57 1986 -2.16 % 11.21 % 0.26 % 1987
58 1987 -0.84 % 0.44 % 8.51 % 1988
59 1988 -0.11 % 8.05 % 28.36 % 1989
60 1989 2.28 % -8.51 % -8.19 % 1990
61 1990 -0.42 % 5.35 % 27.77 % 1991
62 1991 7.26 % -2.03 % 4.42 % 1992
63 1992 -0.34 % 0.78 % 7.14 % 1993
64 1993 0.70 % 3.47 % -1.33 % 1994
65 1994 0.27 % 2.46 % 34.16 % 1995
66 1995 1.35 % 2.46 % 19.33 % 1996
67 1996 0.67 % 6.67 % 31.67 % 1997
68 1997 1.80 % 0.54 % 26.07 % 1998
69 1998 2.36 % 4.20 % 19.64 % 1999
70 1999 1.90 % -4.18 % -9.27 % 2000
71 2000 5.49 % 6.45 % -10.53 % 2001
72 2001 1.85 % -2.12 % -23.80 % 2002
73 2002 -1.83 % -5.87 % 22.32 % 2003
74 2003 1.53 % 2.04 % 9.33 % 2004
75 2004 0.32 % -1.73 % 3.84 % 2005
76 2005 -0.37 % 0.89 % 11.78 % 2006
77 2006 0.08 % 1.53 % 3.65 % 2007
78 2007 1.26 % -4.74 % -37.58 % 2008
79 2008 2.18 % -11.37 % 19.67 % 2009
80 2009 0.75 % -5.22 % 11.00 % 2010
81 2010 0.07 % 1.12 % -1.12 % 2011
82 2011 0.48 % 2.77 % 11.68 % 2012
83 2012 -2.86 % 2.44 % 26.39 % 2013
84 2013 1.25 % -2.70 % 12.39 % 2014
85 2014 0.09 % -3.07 % -0.69 % 2015
86 2015 1.20 % -3.60 % 11.24 % 2016
87 2016 -0.67 % 0.93 % 18.42 % 2017
88 2017 0.31 % 4.75 % -7.01 % 2018
89 2018 0.74 % 7.73 % 28.71 % 2019
90 2019 0.00 % -0.99 % 15.29 % 2020
91 2020 1.21 % 0.37 % 28.79 % 2021
92 2021 2.05 % -5.86 % -19.95 % 2022
93 2022 -2.46 % 6.60 % 24.73 % 2023
SP500 daily price data back to 1928 was aquired by manually highlighting and copy/pasting it from this website, and then cleaning it up a little with python pandas.
See file: sp500_daily_price_data_from_1928-01-01_to_2024-01-01.csv
note from website: "*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions."
I created a script called plot_price_data.py that allows you to easily zoom in on any timeframe. It ended up being easier to test it programatically though so I created another script called test_grinch.py, and used it to output the tables above.