RedTorch

简介

项目是基于Java语言开发的开源量化交易程序开发框架，主要架构思想来自开源项目 vn.py，其中大约有70%的逻辑是直接移植过来的，因此在这里首先向vn.py项目作者致谢。

本框架需要有Java语言使用经验，因此Java编程经验少于两年的朋友请审慎使用，建议移步 vn.py，Python语言的学习成本要远低于Java。

使用Java重构的原因主要有以下几点：

• Python GIL带来的性能问题难以突破，不能有效使用多核CPU。对于绝大部分策略可能对实盘T2T延迟并没有太高的要求，使用vn.py便捷可靠，但当策略回测时需要使用Tick级别或多合约回测，控制性能问题带来的时间成本就显得格外重要。
• 作为便捷的动态语言，原生Python没有编译期检查，但这是一把双刃剑,虽然Java也有令人诟病的 NullPointerException，但还是可以暴露一些潜在的问题。
• 曾考虑使用C++，但因工作量太大只能作罢，而且已有此类工具。得益于JVM的良好设计，框架在多核利用和内部T2T延迟方面表现良好，绝大部分时候内部T2T延迟控制在80μs~200μs，而vn.py创始前辈对vn.py早期的T2T测试结果大概24ms,这只是早期数据，现在应该更快了。

重要提示

• 项目尚处于开发预览阶段，测试覆盖率不足30%，因此使用前请务必严格测试。
• 强烈建议watch本项目，任何问题的最新修正都会在第一时间发布。
• 预计第一个Relase版本将在5月下旬发布。
• 从决定移植到本项目第一次发布，大概用了20个工作日，时间仓促，难免有错误之处，还望不吝赐教随手指正，相关问题请发issues，在此先表示感谢。
• 永久免费开源，但请遵循协议。

主要特性

• Web界面管理
• 支持CPU多核运行
• 支持分段回测，多合约回测
• 异步线程存储数据，几乎无延迟
• 内部T2T低延迟(相比于C/C++语言要慢，但比动态语言快很多)
• 一套策略代码，同时适用于回测和实盘
• 支持策略多账户（审慎使用，严禁违规操作）

项目结构

• 项目使用Maven构建

• 框架采用事件驱动架构,且利用多核。

  • 项目已经弃用早期采用的观察者模式，不再使用阻塞队列（LinkedBlockingQueue）
  • 使用 LMAX Disruptor 重新设计了高速事件引擎（FastEventEngine），并加入性能调节配置
  • 性能仍然需要通过多核CPU体现

• Web界面部分采用SPA架构，使用VUE编写，数据交换采用HTTP被动获取和SocketIO主动推送两种方式结合。Web的承载核心框架为Spring Boot，但是主引擎（MainEngine）、ZEUS策略引擎（ZeusEngine）、行情/交易接口实现（Gateway）等交易相关的都不依赖Spring Boot。因此Web部分可轻松剥离，不过值得一提的是，在多线程下，Web部分对交易部分的性能影响完全可以忽略不计，而且提供了一个应急操纵的交互接口。

• 事件引擎（EventEngine）是整个交易框架的核心之一，是其他引擎、接口之间的事件媒介。

• 数据引擎（DataEngine）管理与数据库之间的连接，目前区分了行情数据库和默认库，为满足多人使用同一个行情数据库提供了基础，也可以通过修改配置ClientID兼容同一个数据库实例下使用多个平台实例。

• 主引擎（MainEngine）负责管理数据引擎(DataEngine), 接口（Gateway）,模块（Module），对外暴露管理API，依赖事件引擎

• 接口（Gateway）一般是指 带有事件推送的行情/交易接口，目前本项目仅实现了上期技术的CTP接口。如果有其他需要，可以参考CTP接口加入其他行情交易接口，未来可能优先考虑加入飞创接口。

  P.s. CTP接口采用Swig封装，已作为单独项目发布，详见底部FAQ。由于JNI对底层字符编码转换不可逆转，因此在编译时对CTP的用到的相关中文接口进行了批量转码处理。

• 模块（Module）依赖主引擎，间接依赖事件引擎,数据引擎。ZEUS策略引擎（ZeusEngine）也是一个模块（Module）。ZEUS引擎的接口有两个实现，分别为实盘和回测。回测不需要启动SpringBoot，仅需要Java main方法直接启动。

项目文档

还在写，文档没有deadline，文档deadline不可能有的，这辈子不可能有deadline。不过第一个Relase版本发布时会提供一个简要的文档，后续会组织补充。

项目已知问题

• 分段回测、多合约回测已经实现，各合约回测结果已经写入csv文件，但尚未进行结果汇总，回测绘图等功能正在开发，第一个Relase版本前将会提供。
• 使用Python将行情数据导入MongoDB的模版已经完成，但尚未整理发布。
• 部分linux不能直接使用编译后的动态链接库，访问 RedTorch-Resources 自行下载编译

预览环境准备

• 安装MongoDB

• 安装vs2013x64运行库 、 vs2015x64运行库（Linux跳过）

• 安装JDK8+x64并设置环境变量（JAVA_HOME,PATH必须），最低要求JDK8，JDK9 JDK10尚未测试

• IDE推荐使用最新版Eclipse IDE for Java EE Developers x64

• 安装Maven3.x(可选，也可以使用Eclipse嵌入式)

• 使Git克隆本项目或直接下载zip，在Eclipse中使用File->Import->Existing Maven Projects导入本项目

• 修改application.properties文件

  • 配置端口。默认为9099（web）、9098（SocketIO）

• 修改RtConfig.properties

  • 配置ClientID(如果多人共享使用ClientDB)
  • 配置Web认证口令（默认test test）
  • 配置数据库(用户名密码等可选,行情和ClientDB可以使用同一个MongoDB实例)
  • 日志路径（默认D:\log，不存在请创建）
  • ZEUS引擎缓存路径（module.zeus.backtesting.output.dir默认D:\redtorch_zeus_backtesting_output，不存在请创建）

• 如果部署在linux中，需要使用临时目录/tmp/xyz/redtorch/api/jctp/lib(rpath目录)和用户临时目录

• 如果部署在windows中，需要使用用户临时目录

• 一切就绪后运行ZeusApplication,访问链接:http://IP:9099/static/html/index.html,一般是:http://localhost:9099/static/html/index.html

FAQ

• 策略如何配置

  如果没有对目录进行特殊配置，请寻找ZeusStartegyConfig文件夹，对应的<StrategyClassName>-setting.json文件，配置文件和策略的相关说明请等待文档发布

• 如何运行回测（请等待简要文档发布）

• CTP封装源码在哪里

  访问 RedTorch-Resources

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License

MIT

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