CHANGELOG

3.0.2

取消在股票下单函数中对 order_book_id 类型的检查，现在您可以交易 ETF, LOF, FenjiMu, FenjiA, FenjiB, INDX 了
Merge PR 170 解决自定义 volume limit 时显示数值不正确的问题。
Fix Issue 148 get_dividend()方法返回的类型是numpy.ndarray，而非pandas.DataFrame
Fix Issue 169 执行 rqalpha mod install ctp==0.2.0dev0 时错误的记录了库信息的问题
Fix Issue 158 多次循环 run_file / run_code 时导致的内存泄漏的问题
Enhance Issue 166 启动参数支持 --no-stock-t1 来屏蔽股票 T + 1 导致今仓的限制
性能提升: 使用 bisect_right 代替 searchsorted

3.0.0

[For 开发/运行策略的用户]

3.x 相比 2.x 进行了如下更改，如果您升级到 3.x 版本，请务必阅读以下内容，保证您的策略可以顺利启动和执行:

命令行参数做出如下调整
- 不再使用 -sc/--stock-starting-cash 参数
- 不再使用 -fc/--future-starting-cash 参数
- 不再使用 -i/--init-cash 参数
- 不再使用 -s/--security 参数
- 不再使用 -k/--kind 参数
- 不再使用 --strategy-type 参数
- 使用 --account 来替代，具体用法如下

# 策略通过命令行运行，设置可交易类型是股票，起始资金为 10000
$ rqalpha run --account stock 10000
# 策略通过命令行运行，设置可交易类型为期货，起始资金为 50000
$ rqalpha run --account future 50000
# 策略通过命令行运行，设置可交易类型为期货和股票，起始资金分别为 股票 10000, 期货 50000
$ rqalpha run --account stock 10000 --account future 50000
# 如果您通过 Mod 扩展，自定义了一种可交易类型(假设是huobi)，您也可以增加对于火币的支持和起始资金设置
$ rqalpha run --account stock 10000 --account future 50000 --account huobi 20000

相应，如果您通过 run_file | run_code | run_func 来启动策略，配置文件及配置信息也做了对应的调整:
- 不再使用 base.stock_starting_cash
- 不再使用 base.future_starting_cash
- 不再使用 base.securities
- 使用 base.accounts 来替代，具体用法如下:

# 策略通过配置，设置可交易类型是股票，起始资金为 10000
config = {
  "base": {
    "start_date": "...",
    "end_date": "...",
    "frequency": "...",
    "matching_type": "...",
    "benchmark": "...",
    "accounts": {
      "stock": 10000
    }
  }
}
# 策略通过配置，设置可交易类型是期货，起始资金为 50000
config = {
  "base": {
    "start_date": "...",
    "end_date": "...",
    "frequency": "...",
    "matching_type": "...",
    "benchmark": "...",
    "accounts": {
      "future": 50000
    }
  }
}
# 策略通过配置，设置可交易类型为期货和股票，起始资金分别为 股票 10000, 期货 50000
config = {
  "base": {
    "start_date": "...",
    "end_date": "...",
    "frequency": "...",
    "matching_type": "...",
    "benchmark": "...",
    "accounts": {
      "stock": 10000,
      "future": 50000
    }
  }
}
# 如果您通过 Mod 扩展，自定义了一种可交易类型(假设是huobi)，您也可以增加对于火币的支持和起始资金设置
config = {
  "base": {
    "start_date": "...",
    "end_date": "...",
    "frequency": "...",
    "matching_type": "...",
    "benchmark": "...",
    "accounts": {
      "stock": 10000,
      "future": 50000,
      "huobi": 20000
    }
  }
}

[For Mod developer]

本次更新可能导致已实现 Mod 无法正常使用，请按照文档升级您的 Mod，或者使用 2.2.x 版本 RQAlpha

在通过 Mod 扩展 RQAlpha 的时候，由于 RQAlpha 直接定义了 Account 和 Position 相关的 Model, 增加新的 account 和 position 变得非常的困难，想扩展更多类型是一件很麻烦的事情，因此我们决定重构该模块从而解决这些问题。

详情请查看: ricequant#160

主要进行如下更改:

增加 AbstractAccount 和 AbstractPosition, 用户可以基于该抽象类进行扩展。
const.ACCOUNT_TYPE 修改为 const.DEFAULT_ACCOUNT_TYPE，并且不再直接使用，您可以通过 Environment.get_instance().account_type_dict 来获取包括 Mod 注入的账户类型。
原先所有使用 ACCOUNT_TYPE 作为 key 的地方，不再使用 Enum 类型作为 Key, 而是修改为对应 Enum 的 name 作为key。比如说原本使用 portfolio.accounts[ACCOUNT_TYPE.STOCK] 更改为 portfolio.accounts['STOCK']
Environment 提供 set_account_model | get_account_model | set_position_model | get_position_model API 来注入自定义Model。
Environment 提供 set_smart_order API 来注入自定义账户类型的智能下单函数，从而通过通用的 order | order_to API 便可以交易对应自定义账户类型。
RQAlpha 将已有的 AccountModel, PositionModel 和 API 抽离至 rqalpha_mod_sys_accounts 中，通过如下方式注入:

from .account_model import *
from .position_model import *
from .api import api_future, api_stock


class AccountMod(AbstractMod):

    def start_up(self, env, mod_config):

        # 注入 Account
        env.set_account_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name, StockAccount)
        env.set_account_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name, FutureAccount)
        env.set_account_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.BENCHMARK.name, BenchmarkAccount)

        # 注入 Position
        env.set_position_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name, StockPosition)
        env.set_position_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name, FuturePosition)
        env.set_position_model(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.BENCHMARK.name, StockPosition)

        # 注入 API
        if DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name in env.config.base.accounts:
            # 注入期货API
            for export_name in api_future.__all__:
                export_as_api(getattr(api_future, export_name))
            # 注入 smart order
            env.set_smart_order(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE.name, api_future.smart_order)
        if DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name in env.config.base.accounts:
            # 注入股票API
            for export_name in api_stock.__all__:
                export_as_api(getattr(api_stock, export_name))
            # 注入 smart order
            env.set_smart_order(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name, api_stock.smart_order)

    def tear_down(self, code, exception=None):
        pass

2.2.7

解决当存在无效 Mod 时，RQAlpha 崩溃无法启动的问题
修复期货下单函数默认 style 为 None 导致报错退出的问题

2.2.5

增加 IPython Magic 方便在 IPython 中运行回测 run-rqalpha-in-ipython.ipynb 。运行完回测后，会将所有的 mod 的输出结果保存在 results 变量中，并且会将回测报告存储在 report 对象中。
修复系统异常、用户异常的区分判断
增加 --source-code 参数可以直接在命令行中传入策略源代码进行回测，这个选项目前主要给 IPython 使用。
对于 history_bars 当 fields 为 None 的时候，指定为 ["datetime", "open", "high", "low", "close", "volume"] 。
重构 rqalpha_mod_sys_funcat 的数据获取
修复 order 的 set_state 的 bug
优化分红计算
提取 inject_mod_commands 给 click 参数注入

# 加载 rqalpha 插件
%load_ext rqalpha

# 运行回测
%% rqalpha -s 20160101 -e 20170101 -sc 100000

2.2.4

所有的下单函数进行了扩展，扩展如下:

# 以 order_shares 举例，其他的下单函数同理。
# 原本的下单方式: 以 200 元的价格下单 100 股 000001.XSHE
order_shares("000001.XSHE", 100, style=LimitOrder(200))
# 下单的如下方式都OK:
order_shares("000001.XSHE", 100, 200)
order_shares("000001.XSHE", 100, LimitOrder(200))
order_shares("000001.XSHE", 100, price=200)
order_shares("000001.XSHE", 100, style=LimitOrder(200))

buy_close 和 sell_close API 增加 close_today 参数，现在您现在可以指定发平今单了。
Breaking Change: 原本期货中的 buy_close 和 sell_close API 返回的 Order 对象。但实际交易过程中，涉及到昨仓今仓的时候，可能会存在发单被拒单的情况，RQAlpha 进行平昨/平今智能拆单的处理，因此在一些情况下会生成多个订单，对应也会返回一个订单列表。期货平仓更新的内容请参考 Issue 116
Breaking Change: 取消 Order | Trade 对应的 __from_create__ 函数中 calendar_dt 和 trading_dt 的传入，对接第三方交易源，构建订单和成交的 Mod 可能会产生影响，需要进行修改.

# 原先的构建方式
Order.__from_create__(
  calendar_dt,
  trading_dt,
  order_book_id,
  amount,
  side,
  style,
  position_effect
)
#修改为
Order.__from_create__(
  order_book_id,
  amount,
  side,
  style,
  position_effect
)

iPython 更新至 6.0 版本以后不再支持 Python 2.x 导致在 Python 2.x 下安装RQAlpha 因为 line-profiler 依赖 iPython 的缘故而报错。目前增加了在 Python 2.x 下依赖 iPython 5.3.0 版本解决此问题。
不再提供 rqalpha-cmd 命令的扩展和注入，目前只有一个 entry point: rqalpha 第三方 Mod 可以扩展 rqalpha 命令。
增加 from rqalpha import subscribe_event 来支持事件订阅(暂时不增加到API中，您如果想在策略里使用，也需要主动 import 该函数), 如下示例所示:

from rqalpha.api import *
from rqalpha import subscribe_event


def on_trade_handler(event):
    trade = event.trade
    order = event.order
    account = event.account
    logger.info("*" * 10 + "Trade Handler" + "*" * 10)
    logger.info(trade)
    logger.info(order)
    logger.info(account)


def on_order_handler(event):
    order = event.order
    logger.info("*" * 10 + "Order Handler" + "*" * 10)
    logger.info(order)


def init(context):
    logger.info("init")
    context.s1 = "000001.XSHE"
    update_universe(context.s1)
    context.fired = False
    subscribe_event(EVENT.TRADE, on_trade_handler)
    subscribe_event(EVENT.ORDER_CREATION_PASS, on_order_handler)


def before_trading(context):
    pass


def handle_bar(context, bar_dict):
    if not context.fired:
        order_percent(context.s1, 1)
        context.fired = True

# rqalpha run -f ./rqalpha/examples/subscribe_event.py -s 2016-06-01 -e 2016-12-01 --stock-starting-cash 100000 --benchmark 000300.XSHG

sys_stock_realtime 提供了一个行情下载服务，启动该服务，会实时往 redis 中写入全市场股票行情数据。多个 RQAlpha 可以连接该 redis 获取实时盘口数据，就不需要重复获取数据。详情参考文档 sys stock realtime mod README
解决期货策略持仓到交割导致可用资金计算不准确的问题
解决 --plot 时候会报错退出的问题

2.2.2

增加 run_file | run_code | run_func API, 详情请参见多种方式运行策略
Breaking Change: 更改 AbstractStrategyLoader:load 函数的传入参数，现在不需要 strategy 了。
增加 UserFuncStrategyLoader 类
根据 Issue 116 增加如下内容:
- POSITION_EFFECT 增加 CLOSE_TODAY 类型
- 增加调仓函数 order(order_book_id, quantity, price=None) API
  - 如果不传入 price 则认为执行的是 MarketOrder 类型订单，否则下 LimitOrder 订单
  - 期货
    - quantity > 0: 往 BUY 方向调仓 quantity 手
    - quantity < 0: 往 SELL 方向调仓 quantity 手
  - 股票
    - 相当于 order_shares 函数
- 增加调仓函数 order_to(order_book_id, quantity, price=None) API
  - 基本逻辑和 order 函数一致
  - 区别在于 quantity 表示调仓对应的最终仓位
- 现有所有下单函数，增加 price option，具体行为和 order | order_to 一致
Fix bug in all_instruments PR 123
Fix "运行不满一天的情况下 sys_analyser 报 KeyError" PR 118
sys_analyser 生成 report 对应的字段进行调整，具体调整内容请查看 commit d9d19f

2.2.0

增加 order 和 order_to 高阶下单函数
更新数据源，现在使用原始数据和复权因子的方式进行回测
不再使用 ruamel.yaml 该库在某些情况下无法正确解析 yml 配置文件
解决 six 库依赖多次引用导致安装出错的问题
解决 rqalpha run 的时候指定 -st | --kind 时报错的问题
--security / -st 现在支持多种模式，可以使用 -st stock -st future 也可以使用 -st stock_future 来设置security
更新 BarDictPriceBoard Issue 115
解决 print(context.portfolio) 时因为调用了 abandon property 会报 warning 的问题 Issue 114
解决 rqalpha mod install xx 不存在的 Mod 也会导致 mod_config.yml 更新的问题 Issue 111
解决 rqalpha plot 无法画图的问题 Issue 109

2.1.4

解决 history_bars 在 before_trading 获取的是未来数据的问题
解决 before_trading 获取结算价是当前交易日结算价的问题
增加 RQAlpha 向前兼容(0.3.x) Issue 100
期货增加强平机制: 及当前账户权益<=0时，清空仓位，资金置0 Issue 108
解决回测时只有一个交易日时，只有回测数据显示的问题

2.1.3

Fix Issue 101
Fix Issue 105
解决运行 RQAlpha 时缺少 six | requests 库依赖的问题
解决安装RQAlpha时在某些情况下报错的问题
解决第三方 Mod 安装后配置文件路径有误的问题
现在可以通过 rqalpha mod install -e . 的方式来安装依赖 Mod 了
现在运行策略时会检测当前目录是否存在 config.yml 或者 config.json 来作为配置文件
解决股票下单就存在 position 的问题，现在只有成交后才会产生 position 了。
修复 portfolio 和 future_account 计算逻辑的一些问题
修复 transaction_cost 在某个 position 清空以后计算不准确的问题
在信号模式下 price_limit 表示是否输出涨跌停买入/卖出的报警信息，但不会阻止其买入/卖出

2.1.2

提供 from rqalpha import cli 方便第三方 Mod 扩展 rqalpha command
history_bars 增加 include_now option
Fix Issue 90
Fix Issue 94

2.1.0

Fix Issue 87
Fix Issue 89
Fix 无法通过 env.config.mod 获取全部 mod 的配置信息
增加 context.config 来获取配置信息
提供 from rqalpha import export_as_api 接口，方便扩展自定义 API

2.0.9

Fix Issue 79
Fix Issue 82
Fix rqalpha cmd 失效

2.0.8

Fix Issue 81
解决 mod_config.yml 文件解析出错以后，所有的命令报错的问题
默认在 Python 2.x 下 sys.setdefaultencoding("utf-8")
优化 UNIVERSE_CHANGED 事件，现在只有在universe真正变化时才触发

2.0.7

Fix Issue 78
is_st_stock | is_suspended 支持 count 参数
解决大量 Python 2.x 下中文乱码问题

2.0.6

解决在 Python 2.x 下安装 RQAlpha 提示 requirements-py2.txt Not Found 的问题
解决 Benchmark 无法显示的问题
解决 rqalpha mod list 显示不正确的问题
现在可以通过配置 base.extra_vars 向策略中预定义变量了。用法如下:

from rqalpha import run

config = {
  "base": {
    "strategy_file": "strategy.py",
    "start_date": "2016-06-01",
    "end_date": "2016-07-01",
    "stock_starting_cash":100000,
    "benchmark": '000300.XSHG'
  },
  "extra":{
    "context_vars":{
      "short":5,
      "middle":10,
      "long":21
    }
  }
}

result_dict = run(config)

# 以下是策略代码:

def handle_bar(context):
    print(context.short)    # 5
    print(context.middle)   # 10
    print(context.long)     # 21

2.0.1

修改配置的读取方式，不再从 ~/.rqalpha/config.yml 读取自定义配置信息，而是默认从当前路径读取 config.yml，如果没找到，则会读取系统默认配置信息
现在不再对自定义信息进行版本检查
rqalpha generate_config 现在会生成包含所有默认系统配置信息的 config.yml 文件。
RUN_TYPE 增加 LIVE_TRADING
修复 history_bars 获取日期错误产生的问题
修复执行 context.run_info 会报错的问题
修复持久化报错的问题
增加 Order Persist 相关内容

2.0.0

2.0.0 详细修改内容请访问：RQAlpha 2.0.0

Portfolio/Account/Position 相关

重新定义了 Portfolio, Account 和 Position 的角色和关系
删除大部分累计计算的属性，重新实现股票和期货的计算逻辑
现在只有在 Portfolio 层级进行净值/份额的计算，Account级别不再进行净值/份额/收益/相关的计算
账户的恢复和初始化现在只需要 total_cash, positions 和 backward_trade_set 即可完成
精简 Position 的初始化，可以从 real_broker 直接进行恢复
Account 提供 fast_forward 函数，账户现在可以从任意时刻通过 orders 和 trades 快速前进至最新状态
如果存在 Benchmark，则创建一个 benchmark_portfolio, 其包含一个 benchmark_account
策略在调用 context.portfolio.positions[some_security] 时候，如果 position 不存在，不再每次都创建临时仓位，而是会缓存，从而提高回测速度和性能
不再使用 clone 方法
不再使用 PortfolioProxy 和 PositionProxy

Event 相关

规范 Event 的生成和相应逻辑, 使用 Event object 来替换原来的 Enum
抽离事件执行相关逻辑为 Executor 模块

Mod 相关

规范化 Mod 命名规则，需要以 rqalpha_mod_xxx 作为 Mod 依赖库命名
抽离 slippage 相关业务逻辑至 simulation mod
抽离 commission 相关业务逻辑至 simulation mod
抽离 tax 相关业务逻辑至 simulation mod
rqalpha mod list 命令现在可以格式化显示 Mod 当前的状态了

Environment 和 ExecutionContext 相关

现在 ExecutionContext 只负责上下文相关的内容，不再可以通过 ExecutionContext 访问其他成员变量。
扩展了 Environment 的功能，RQAlpha 及 Mod 均可以直接通过 Environment.get_instance() 来获取到环境中核心模块的引用
Environment 还提供了很多常用的方法，具体请直接参考代码

配置及参数相关

重构了配置相关的内容，~/.rqalpha/config.yml 现在类似于 Sublime/Atom 的用户配置文件，用于覆盖默认配置信息，因此只需要增加自定义配置项即可，不需要全部的配置内容都存在
将Mod自己的默认配置从配置文件中删除，放在Mod中自行管理和维护
独立存在 ~/.rqalpha/.mod_conifg.yml, 提供 rqalpha mod install/uninstall/enable/disable/list 命令，RQAlpha 会通过该配置文件来对Mod进行管理。
抽离 rqalpha run 的参数，将其中属于 Mod 的参数全部删除，取代之为Mod提供了参数注入机制，所以现在 Mod 可以自行决定是否要注入参数或者命令来扩展 RQAlpha 的功能
提供了 rqalpha-cmd 命令，Mod 推荐在该命令下注入自己的命令来实现功能扩展
不再使用 --strategy-type，改为使用 --security 选项
--output-file | --report | --plot | --plot-save`参数转移至 `sys_analyser Mod 中
plot | report 命令，转移至 sys_analyser Mod 中
--signal | --slippage | --commission-multiplier | --matching-type | --rid 转移至 sys_simulation Mod 中

Risk 计算

修复 tracking error 计算错误
修改 sharpe , sortino , information ratio , alpha 计算逻辑。参考晨星的方法, 先计算单日级别指标, 再进行年化。与原本直接基于年化值计算相比, 在分析时间较短的情况下, 新的指标计算结果会系统性低于原指标结果。
引入单日无风险利率作为中间变量计算上述指标。单日无风险利率为通过中国债券信息网获取得到对应期限的年化国债到期收益率除以244得到
修改指标说明若干

其他

修改了 Order 和 Trade 的字段和函数，使其更通用
为 RqAttrDict 类增加 update 方法，现在支持动态更新了
arg_checker 增加 is_greater_or_equal_than 和 is_less_or_equal_than 函数
删除 DEFAULT_FUTURE_INFO 变量，现在可以直接通过 data_proxy 获取相关数据
通过 better_exceptions 提供更好的错误堆栈提示体验
对字符串的处理进行了优化，现在可以正确在 Python2.x/3.x 下显示中文了
修复 update_bundle 直接在代码中调用会报错的问题
增加对于下单量为0的订单过滤，不再会创建订单，也不再会输出警报日志
增加 is_suspended 和 is_st_stock API 的支持

0.3.14

Hotfix UnboundLocalError: local variable 'signature' referenced before assignment

0.3.13

增加股票裸做空的配置参数 --short-stock
POSITION_EFFECT 增加 CLOSE_TODAY
ExecutionContext 增加 get_current_close_price get_future_commission_info get_future_margin get_future_info 函数
增加 RQInvalidArgument 来处理用户策略代码异常的问题
现在可以正确提示期货主力连续合约和指数连续合约在回测和模拟中的报错信息了
现在以 handle_tick(context, tick) 的方式支持tick级别的API支持(未来可能会修改)
现在回测时的 before_trading 函数输出的时间提前到开盘前半小时

0.3.12

优化 setup.py 脚本，只有在 python 2 环境下才安装兼容性依赖库
增加 rqalpha install/uninstall/list/enable/disable 命令
增加 EVENT.POST_SYSTEM_RESTORED 事件
增加净值和份额的支持，现在的收益和Analyser的计算都是基于净值了。
在 AnalyserMod 输出的 Trade 中增加 side 和 position_effect
修复 total_orders 计算错误
修复 inpsect.signature 在 python 2.x 报错的问题。

0.3.11

更新本地化翻译，修改系统提示，支持多语言
增加 --locale 默认为 cn (中文), 支持 cn | en (中文 | 英文)
修复 main.run 返回值中 stock_position 为 None 的问题
修复 Windows Python 2.7 下中文显示乱码的问题

0.3.10

增加 config.yml 的版本号检查及相关流程
增加 plot 关于中文字体的校验，如果系统没有中文字体，则显示英文字段
修正 Benchmark 在不设置时某些情况下会导致运行失败的错误
修正 inspect.unwrap 在 Python 2.7 下不支持的兼容性问题
修正 numpy 在某些平台下没有 float128 引起的报错问题

0.3.9

增加 --disable-user-system-log 参数，可以独立关闭回测过程中因策略而产生的系统日志
--log-level 现在可以正确区分不同类型的日志，同时增加 none 类型，用来关闭全部日志信息。
在不指定配置文件的情况下，默认会调用 ~/.rqalpha/config.yml 文件
支持 rqalpha generate_config 命令来获取默认配置文件
指定策略类型不再使用 --kind 参数，替换为 --strategy-type 和配置文件呼应
重构 events.py，现在可以更好的支持基于事件的模块编写了
将风险指标计算独立成 analyser Mod
将事前风控相关内容独立成 risk_manager Mod
将回测和实盘模拟相关功能独立成 simulation Mod

0.3.8

增加几个 technical analysis 的 examples 和自动化测试
修复一些在 Python 2 下运行的 bug

0.3.7

增加 -mc / --mod-config 参数来传递参数到 mod 中
增加了 simple_stock_realtime_trade, progressive_output_csv，funcat_api 几个 DEMO mod 供开发者参考开发自己的 mod
update_bundle 移到 main.py 中，方便直接从代码中调用 update_bundle
增加了一些自动化的测试用例

0.3.6

support auto test with Travis [python 2.7 3.4 3.5 3.6]
rqalpha.run 现在支持直接传入 source_code 了
支持 rqalpha.update_bundle 函数

0.3.5

增加 from rqalpha import run 接口，现在可以很方便的直接在程序中调用RQAlpha 回测了。

0.3.4

本地化模块更具有扩展性
修改 rqalpha update_bundle 的目录结构，现在是在指定目录下生成一个 bundle 文件，而不再会直接删除当前文件夹内容了。

0.3.3

解决 rqalpha examples -d . 无样例策略生成的问题

0.3.2

解决 Windows 10 下 matplotlib 中文字体显示乱码的问题
解决 Windows 下 set_locale error 的问题

0.3.1

增加 Python 2 的支持

0.3.0

支持多周期回测扩展(虽然只有日线数据，但是结构上是支持不同周期的回测和实盘的)
支持期货策略
支持混合策略(股票和期货混合)
支持多种参数配置方式
抽离接口层，数据源、事件源、撮合引擎、下单模块全部可以替换或扩展。
完善事件定义，采取 pub/sub 模式，可以非常简答的在 RQAlpha 中添加 hook。
增加 Mod 机制，极大的增加了 RQAlpha 的扩展性，使其可以轻松完成程序化交易过程中所产生的的特定需求。

0.0.53

完善了回测结果显示
修正了 Risk 计算和 Benchmark 计算

0.0.20

增加会回测进度显示开关
完善了回测结果显示

0.0.19

在 handle_bar 前用当前的数据更新 portfolio 和 position，因为 ricequant.com 是这样做的。

0.0.18

修复了分红计算

0.0.16

用户可以通过 context 设置 slippage/commission/benchmark
增加了 scheduler

0.0.15

修复 history 在 before_trading 调用
增加 api 的 phase 检查

0.0.14

修改支持 python2

0.0.12

修正了 Risk 计算，使用合理的年化收益计算方法
格式化代码符合 pep8
更新 requirements.txt

0.0.9

增加了数据下载
修正了 Risk 计算
增加了 instrument
增加了 position 的 market_value 和 value_percent

0.0.2

增加了日线回测
去掉了涨跌停检查
增加了分红处理
运行参数如下:

# 生成sample策略
rqalpha generate_examples -d ./

# 运行回测
rqalpha run -f examples/simple_macd.py -s 2013-01-01 -e 2015-01-04 -o /tmp/a.pkl

0.0.1

搭建基本的框架，增加基本的 unittest

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