数据源配置

QuantDigger目前支持CSV、MongoDB、SQLite和TuShare数据源，并支持自定义数据源。QuantDigger通过配置中的source项来指定程序运行时使用的数据源，默认使用CSV数据源。可以通过ConfigUtil.set方法修改数据源，例如：

ConfigUtil.set(source='csv', data_path= './data')

指定了读取./data文件夹下的CSV文件作为数据源。

数据源的几个要素

• contracts数据：

域	类型	描述
code	字符串	合约代码
exchange	字符串	交易所
name	字符串	合约名称
spell	字符串	拼音
long_margin_ratio	浮点数	多头保证金
short_margin_ratio	浮点数	空头保证金
price_tick	浮点数	最小变动价位
volume_multiple	浮点数	合约乘数

• 一个合约要素：周期、交易所、合约代码

CSV数据源

配置

• source='csv'
• data_path：数据源所在的路径

存储格式

所有合约数据存储在data_path路径指定的文件夹中，通过如下目录结构表示合约的属性：

{data_path}/{周期}/{交易所}/{合约代码}.csv

例如周期一天，交易所SHFE，合约代码BB的数据存储在文件{data_path}/1DAY/SHFE/BB.csv中。 CSV文件结构为：

域	类型	描述
datetime	字符串	'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'格式的时间戳
open	浮点数	开盘价
close	浮点数	收盘价
high	浮点数	最高价
low	浮点数	最低价
volume	浮点数	成交量

contracts数据存储在文件`{data_path}/CONTRACTS.csv中

MongoDB数据源

配置

• source='mongodb'
• address：MongoDB地址
• port：MongoDB端口
• dbname：MongoDB库名

存储格式

所有合约数据存储在dbname指定的数据库中。集合contract存储所有合约的基本信息。特定合约存储在命名为如下格式的集合中：

{周期}.{交易所}.{合约代码}

例如周期一天，交易所SHFE，合约代码BB的数据存储在集合1DAY.SHFE.BB中。 保存合约数据的集合结构为：

域	类型	描述
id	整型数	使用周期与时间戳根据dateutil.encode2id函数编码的13位整数
datetime	日期	时间戳
open	浮点数	开盘价
close	浮点数	收盘价
high	浮点数	最高价
low	浮点数	最低价
volume	浮点数	成交量

contracts数据存储在集合contract中

SQLite数据源

配置

• source='sqlite'
• data_path：SQLite文件路径

存储格式

表contract存储所有合约的基本信息。特定合约存储在命名为如下格式的集合中：

{交易所}_{合约代码}

例如周期一天，交易所SHFE，合约代码BB的数据存储在表SHFE_BB中。 保存合约数据的表结构为：

字段	类型	描述
id	整型数	使用周期与时间戳根据dateutil.encode2id函数编码的16位整数
datetime	日期	时间戳
open	浮点数	开盘价
close	浮点数	收盘价
high	浮点数	最高价
low	浮点数	最低价
volume	浮点数	成交量

contracts数据存储在表contract中

TuShare数据源

配置

• source='tushare'

带缓存的TuShare数据源

使用TuShare数据源每次取数据时都必须从TuShare服务器下载数据。为了改善效率，可使用带缓存的TuShare数据源，该数据源会将已访问过的数据缓存在本地文件中。配置如下：

• source='cached-tushare'
• cache_path：缓存存放的路径

自定义数据源

TODO

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工具方法

datautil

import_data(fpaths, ds)

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